Для того чтобы копировать веб-страницы с церковно-славянским шрифтом в MS Word
надо чтобы церковно-славянский шрифт был установлен у вас на компьютере.
Вы можете скачать шрифт (TriUcs8.ttf) и установить его самостоятельно, через Пунель управления - Шрифты,
а можете скачать и запустить инсталятор шрифта (TriUcs8.exe), который установит шрифт автоматически.

Удобнее всего копировать страницы из Internet Explorer'а,
используя для этого пунк меню Файл - Править в Microsoft Office Word

После активации этого пункта меню автоматически открывается окно редактора MS Word,
в котором вы увидите скопированный текст с церковно-славянским шрифтом.

Далее можно редактировать и сохранять полученный текст отдельным документом.

Желательно настроить MS Word на внедрение шрифтов в файл документа.